【中国影子银行与货币政策调控——基于时变Copula动态相关分析】

成果类型：论文
成果简介：独立作者发表于《南开经济研究》，基于时变Copula 理论模型详尽地探讨了中国影子银行与货币政策调控操作、中介以及最终目标之间的动态相关性，为完善影子银行监管与货币政策调控提供依据。
成果日期：2015年10月15日

【我国影子银行对商业银行风险的溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析】

成果类型：论文
成果简介：第一作者发表于《国际金融研究》，基于偏t 分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了各类型影子银行对商业银行的整体以及局部动态风险溢出效应，本文结论对动态监管影子银行系统性风险溢出以及商业银行自身稳健经营具有实证支持作用。
成果日期：2015年10月12日

【信贷证券化减少我国银行系统性风险了吗?】

成果类型：论文
成果简介：第一作者发表于《国际金融研究》，本文采用事件分析法， 通过建立CAPM 统计模型以及固定面板效应估计，实证检验了商业银行发行信贷证券对于银行系统性风险的短期以及长期效应，为资产证券化发展提供进一步建议。
成果日期：2015年6月12日

【金融创新、技术创新和经济增长——基于新常态分析视角】

成果类型：论文
成果简介：独立作者发表于《现代财经》，基于新常态理解，通过建立包含三部门的动态博弈模型与边界效应检验模型分析了金融创新、技术创新以及经济增长的内在关联并提出相关结论。
成果日期：2015年2月1日