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招聘信息
量化研究实习生

10000-15000元

职位投递邮箱:hr@hnsffund.com
工作地域:北京市 / 上海市 / 广东省
职位类别:金融业务人员
学历要求:硕士研究生 / 博士研究生
招聘人数:2人
发布时间:2025-08-28浏览量:490

* 专业要求:

专业不设限:数学/计算机/金融/软件/人工智能/统计/物理等理工科背景均可投递,跨学科人才更有惊喜,我们更看重你的潜力与热爱!

* 职位描述:

400-800/

【工作地点:深圳/北京/上海】

所有实习岗位均需保证每周4天以上实习时间,持续4个月以上,表现优异者可获得全职留用资格!

实习生岗位1:量化研究实习生(深度学习方向)

工作职责:

1.构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型;

2.跟进并复现金融领域前沿论文模型,进行本地化实验和效果评估;

3.参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署;

4.配合研究员,对模型结果进行金融含义解读及风险分析;

5.编写高质量的实验代码、日志与可视化分析报告。

任职要求:

1.本科及以上学历在读,熟练掌握PythonPyTorch等深度学习框架,熟悉LSTMTransformerMLP等常见预测模型结构;

2.熟悉Linux环境下的开发与调试,具备良好的工程能力;

3.有多卡训练、多机分布式训练(如DDPHorovod等)经验者优先;

4.有量化行业项目或实习经验者优先;

5.拥有金融工程、统计、计算机、数学等相关专业背景优先;

【加分项】

1.A股因子研究或alpha预测模型开发经验;

2.熟悉Barra等风险因子暴露控制方法,理解行业中性化、中性回归、因子暴露控制等实务操作;

3.熟悉金融领域常用评价指标(如ICIR、夏普比率等);

4.了解风险管理建模方法,如VaRCVaR下行风险等。

【你将获得】

深度参与真实对冲基金研发流程;

实际参与预测信号构建、模型验证与策略回测;

系统性提升在金融机器学习领域的研究和工程能力。

 

实习生岗位2:量化研究实习生(高频策略方向)

工作职责

1.开发股票日内高频交易程序化策略,测试、执行和维护高频算法交易策略;

2.负责高频交易数据的清洗、挖掘与分析,为策略改进提供数据支撑;

3.协助团队进行股票高频算法系统的开发和升级优化;

4.协助其他量化专题研究为股票组合提供收益增厚。

任职要求

1.本科及以上学历在读,熟练掌握C++Python,有扎实的算法基础与数据结构知识

2.对量化研究有浓厚兴趣,有独立思考能力以及强自驱力

 

实习生岗位3:量化研究实习生(中低频方向)

工作职责

1.协助团队进行中低频量化股票策略的研发与优化,参与因子挖掘、模型构建等核心环节;

2.负责策略相关的历史数据整理、统计分析及回测报告撰写;

3.协助其他量化专题研究

任职要求

1.本科及以上学历在读,熟练掌握Python编程,熟悉PandasNumPy等数据分析库,有量化实习或相关项目经验者优先;

2.具备良好的数理统计基础,对量化投资逻辑有一定理解;

3具备良好的沟通表达能力与团队协作意识,工作自驱力强